R语言:ARMAacf()函数中文帮助文档(中英文对照)

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ARMAacf(stats)
ARMAacf()所属R语言包：stats

                                        Compute Theoretical ACF for an ARMA Process
                                         ARMA过程计算理论的ACF

                                         译者：生物统计家园网 机器人LoveR

描述----------Description----------

Compute the theoretical autocorrelation function or partial autocorrelation function for an ARMA process.
计算理论的自相关函数或ARMA过程的偏自相关函数。


用法----------Usage----------


ARMAacf(ar = numeric(0), ma = numeric(0), lag.max = r, pacf = FALSE)



参数----------Arguments----------

参数：ar
numeric vector of AR coefficients
数字向量的AR系数


参数：ma
numeric vector of MA coefficients
马数字矢量系数


参数：lag.max
integer.  Maximum lag required.  Defaults to max(p, q+1), where p, q are the numbers of AR and MA terms respectively.
整数。最大滞后。 max(p, q+1)，p, qAR和MA方面的数字分别是默认。


参数：pacf
logical.  Should the partial autocorrelations be returned?
逻辑。应偏自相关回来了吗？


Details

详情----------Details----------

The methods used follow Brockwell & Davis (1991, section 3.3).  Their equations (3.3.8) are solved for the autocovariances at lags 0, …, max(p, q+1), and the remaining autocorrelations are given by a recursive filter.
使用的方法，按照Brockwell戴维斯（1991年，第3.3节）。其方程（3.3.8）为解决在滞后的autocovariances0, …, max(p, q+1)，其余自相关递归滤波器。


值----------Value----------

A vector of (partial) autocorrelations, named by the lags.
（部分）命名的滞后自相关性，向量。


参考文献----------References----------

Methods, Second Edition.  Springer.

参见----------See Also----------

arima, ARMAtoMA, acf2AR for inverting part of ARMAacf; further filter.
arima，ARMAtoMA，acf2ARARMAacf反相部分，进一步filter。


举例----------Examples----------


ARMAacf(c(1.0, -0.25), 1.0, lag.max = 10)

## Example from Brockwell & Davis (1991, pp.92-4)[＃示例Brockwell和戴维斯（1991，pp.92-4）]
## answer 2^(-n) * (32/3 + 8 * n) /(32/3)[＃回答2 ^（-N）*（32/3 8 * N）/（32/3）]
n <- 1:10; 2^(-n) * (32/3 + 8 * n) /(32/3)
ARMAacf(c(1.0, -0.25), 1.0, lag.max = 10, pacf = TRUE)
zapsmall(ARMAacf(c(1.0, -0.25), lag.max = 10, pacf = TRUE))

## Cov-Matrix of length-7 sub-sample of AR(1) example:[＃COV-矩阵长度子样本的AR-7（1）例如：]
toeplitz(ARMAacf(0.8, lag.max = 7))

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